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(02) 2002 상반기기금운용성과평가보고서

작성부서

등록일

2002

조회수

5229

내용

- 목 차 -

Ⅰ장. 기금운용환경 및 현황 1

제1절 기금운용환경 1
1. 금융시장 동향 1
1) 자금시장 1
2) 채권시장 2
3) 주식시장 3
2. 실물경기 동향 4
1) 산업동향 4
2) 기타동향 5

제2절 기금운용 현황 및 실적 6
1. 기금운용계획 및 실적 6
1) 기금운용의 기본방향 6
2) 기금의 조성 및 운용 7
3) 계획대비 운용현황 8

2. 부문별 기금운용 현황 및 실적 9
1) 부문별 보유현황 9
2) 부문별 수익률 10

Ⅱ장. 금융부문 성과평가 12

제1절 전체수익률 및 보유현황 12
1. 수익률 12
1) 총수익률 12
2) 자산종류별 수익률 13
3) 벤치마크 대비 수익률 15
4) 자산종류별 보유현황 16
2. 위험 17
1) 총위험 17
2) 위험조정수익률 18

제2절 채권운용평가 20
1. 수익률 20
1) 총수익률 20
2) 채권 종류별 수익률 21
3) 벤치마크 대비 수익률 23
2. 위험 31
1) 총위험 31
2) 채권베타 32
3) 위험조정수익률 33
4) 채권부문 수정 듀레이션 35
3. 매매활동 및 보유채권 평가 38
1) 매매동향 38
2) 보유채권평가 42

제3절 주식부문 평가 46
1. 수익률 46
1) 총수익률 46
2) 벤치마크대비 수익률 47
2. 위험 49
1) 총위험 49
2) 체계적 위험 51
3) 위험조정수익률 52
3. 매매활동 평가 55
1) 매매동향 55
2) 매매타이밍 분석 57
3) 주요 매매종목 분석 58
4. 보유 포트폴리오 평가 61
1) 시장대비 보유종목 61
2) 상위 10 보유종목 62
3) 업종별 포트폴리오 64

제4절 기타상품 평가 66
1. 외부위탁투자 평가 66
1) 수익률 66
2) 벤치마크 대비 수익률 67
3) 종류별 수익률 68
4) 위험 69
5) 보유현황 73
2. 기타 실적상품 평가 73
1) 수익증권 및 금전신탁 73
2) 벤처투자 75
3. 단기자금 평가 76
1) 수익률 76
2) 보유현황 76

Ⅲ장. 추가분석 및 시사점 78

1. 자체투자 및 외부위탁 분석 78
1) 비교시점 78
2) 수익률 78
3) 위험 82
2. 시사점 84