- Á¦¸ñ
- (01) ±¹¹Î¿¬±Ý±â±ÝÀÇ ÀÚ»ê¹èºÐ ¿¬±¸
-
ÀÛ¼ººÎ¼
- µî·ÏÀÏ
- 2001
- Á¶È¸¼ö
- 5597
- ³»¿ë
-
Â÷ ·Ê
¥°. ¼ ·Ð 1
¥±. ÀÚ»ê¹èºÐ(Asset allocation)ÀÇ ¹æ¹ý·Ð 3
1. Æò±Õ-ºÐ»ê ÃÖÀûÈ ¹æ¹ý 3
2. Àڻ걺ÀÇ ±â´ë¼öÀÍ·ü ¹× À§Çè ÃßÁ¤ 7
¥². Macro Factor Model 9
1. ¸ðÇüÀÇ °³¿ä 9
2. ¸ðÇüÀÇ Æ¯Â¡ 12
3. °Å½Ã°æÁ¦º¯¼ö DATA 15
4. ÁÖ¼ººÐ ºÐ¼® 23
5.¹Î°¨µµ ºÐ¼® 28
6. ±â´ë¼öÀÍ·ü ¹× À§ÇèÀÇ ¿¹Ãø 31
¥³. ±¹¹Î¿¬±Ý ÀÚ»ê¹èºÐÀÇ ÇöȲ 36
1. ±â±Ý¿î¿ë ¸ñÀû°ú Ư¡ 36
2. ±â±Ý¿î¿ë ÇöȲ 38
3. À§ÇèÇã¿ëÇѵµ¿Í ¸ñÇ¥¼öÀÍ·üÀÇ »êÃâ 40
4. ÅõÀÚÁ¦ÇÑ »çÇ× 41
5. ÀÚ»ê¹èºÐ ÇöȲ 42
¥´. ±¹¹Î¿¬±Ý 2002³âµµ ÀÚ»ê¹èºÐ¿¬±¸ 45
1. ÀÚ»ê¹èºÐ ÅõÀÚ ´ë»ó±â°£°ú ±Ý¾× 45
2. ÅõÀÚ´ë»ó°ú ¹èºÐÁ¦ÇÑ »çÇ× 46
3. ¼öÀÍ·ü°ú À§Çè ¿¹Ãø 51
4. ÀÚ»ê¹èºÐ¾È 53
¥µ. VaR ¸ðÇü¿¡ ÀÇÇÑ ÀÚ»ê¹èºÐ 62
1. VaR¿Í ºÐ»ê 62
2. Æò±Õ-ºÐ»ê ¹æ¹ý 63
3. Æò±Õ-VaR ¹æ¹ý 64
4. Æò±Õ-ºÐ»ê ¹æ¹ý°ú Æò±Õ-VaR ¹æ¹ýÀÇ ºñ±³ 65
5. Æò±Õ-ºÐ»ê-VaR ¹æ¹ý 71
6. ¸ðÇüÀû¿ë 72
¥¶. ¿ä¾à ¹× °á·Ð 77
Âü°í¹®Çå 78
ºÎ ·Ï 81
- ´ÙÀ½±Û
-
(02) ±¹¹Î¿¬±Ý ±â±ÝÀÇ ÁßÀå±â ÀÚ»ê¹èºÐ
- ÀÌÀü±Û
-
(01) ±¹¹Î¿¬±Ý±â±ÝÀÇ ÇØ¿ÜÅõÀÚ¹æ¾È