기금운용현황
공시기준안내
국민연금이 보유하고 있는 자산규모는 실현손익뿐만 아니라 평가손익을 반영한 시가기준으로 공시하였습니다.
- 자산에 대한 수익률기준은 모든 손익이 포함된 평잔수익률(주1)을 사용하였으며, 시장수익률과 비교시에는 시간가중수익률(주2) 을 사용하였습니다.
- 해외투자 수익률은 관련된 모든 손익(주식, 채권손익+외환손익+관련 파생상품손익)을 포함하여 산출되었습니다.
(주1) 평잔수익률
- 상품별 수익률을 일일 운용잔액을 기준으로 가중평균하여 산출한 수익률입니다.
- 자산별 수익률 및 전체수익률 산출시 적용한 수익률입니다.
- 계산식 = 총손익 / 운용평잔
(총손익 = 매매손익 + 평가손익, 운용평잔 = ∑ 일별장부금액 / 운용일수)
(주2) 시간가중수익률(time-weighted rate of return)
- 신규 현금흐름이 발생한 시점을 기준으로 투자기간을 구분하여 해당기간별 투자수익률을 계산하고 이를 기하평균하여 산출한 수익률을 의미합니다.
- 타금융기관 및 시장수익률과 비교시 사용한 수익률입니다.
- 계산식 = [(1+R1) x (1+R2) …… (1+Rn)] - 1
- 담당 : 기금운용본부 리스크관리센터 장병문 책임(02-3014-1884)
